Lite 指南

Lite 是推荐起点：写法短，适合快速验证、教学、1.x 风格迁移和多资产目标权重。它不是独立撮合系统，而是同一套 tradelearn.backtest runtime 的轻量 facade。

基本结构

import tradelearn.lite as tl


class MyStrategy(tl.Strategy):
    def init(self):
        self.ma = tl.tdx.MA(self.data.close, N=20)
        self.start_on_bar(21)

    def next(self):
        if self.data.close[0] > self.ma[0] and not self.position():
            self.buy(size=100)
        elif self.position():
            self.position().close()

数据访问

写法	含义
self.data.close[0]	当前 close
self.data.close[-1]	上一根 close
len(self.data)	当前推进到第几根 bar
self.datas["AAPL"]	多标的按 symbol 访问
self.history_panel(20)	最近最多 20 根、所有标的的 OHLCV panel

下单与持仓

self.buy(size=100)
self.sell(size=100)
self.position().close()
self.order_target_percent(ticker="AAPL", target=0.5)
self.target_weights({"AAPL": 0.5, "MSFT": 0.3, "cash": 0.2})
self.close_all()

记录自定义数据

self.record(alpha=score, signal=self.data.close[0])

运行后：

backtest = tl.Backtest(data, MyStrategy)
stats = backtest.run()
stats.records